Сахалин – территория, где проживают люди разных национальностей, в том числе и корейцы, которые только в последнее десятилетие начинают знакомиться с культурой своей исторической родины. И музей – единственное место, где представлено традиционное изобразительное искусство Северной Кореи. Коллекция «Современное искусство Кореи» начала комплектоваться с 1989 г., но основная ее часть появилась в 1990 г., в результате совместной работы музея и Творческого центра Мансудэ (г. Пхеньян), Корейская народная демократическая республика.

Экспозиция «Русское искусство ХIХ – начала ХХ века» уникальна для Сахалинской области, т.к. только в стенах сахалинского художественного музея можно познакомиться с подлинным искусством XIX – н.XX века. Экспозиция разделена на две части. В первом экспозиционном зале находятся произведения, датируемые преимущественно XIX веком, во втором – началом 1900-х годов - 1910 годами ХХ века.

Сахалинский областной художественный музей один из немногих обладает постоянной  экспозицией христианского искусства.  В зале представлена коллекция копий древнерусских фресокXI–XVII вв., выполненные  преподавателем Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Александром Константиновичем Крыловым и его учениками; иконы и медное литье.